PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGIX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

BPGIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		-0.00%33.90%7.20%14.13%-3.07%21.74%3.26%18.79%-13.16%20.36%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BPGIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.75% соответственно.

BPGIX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
4.59%
1 год
23.10%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.40%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с BPGIX:
BPGIX с GDEBPGIX с BPLSXBPGIX с BPGSXBPGIX с WPGTXBPGIX с BPLEXBPGIX с BPIRXBPGIX с BPSCX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий BPGIX и VGPMX

BPGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

BPGIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGIX
Ранг доходности на риск BPGIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGIXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.21

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.80

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

4.79

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

19.71

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.21

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.42

Корреляция

Корреляция между BPGIX и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGIX и VGPMX

Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		10.09%10.09%5.24%1.94%1.51%1.74%1.98%1.42%8.73%2.03%1.91%0.73%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BPGIX и VGPMX

Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-78.85%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.80%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-22.71%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-54.59%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-7.89%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-34.68%

+29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.11%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGIX и VGPMX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что BPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.37%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.47%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.47%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.21%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.67%

-4.23%