PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPAY с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с TFNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -13.26% vs 14.47% for TFNS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 5.83%.

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и TFNS

2026 (YTD)2025
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%-3.56%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%

Correlation

The correlation between BPAY and TFNS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between BPAY and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и TFNS

Секторы
BPAY
TFNS

Финансовые услуги

58.0%
95.6%

Технологии

30.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

5.1%
0.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
58.0%
TFNS
95.6%

Технологии

BPAY
30.5%
TFNS
1.9%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.4%
TFNS

-

Промышленность

BPAY
5.1%
TFNS
0.2%

Недвижимость

BPAY
2.2%
TFNS

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

TFNS
1.8%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

TFNS

-

Энергетика

BPAY

-

TFNS

-

Здравоохранение

BPAY

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBE

Доходность на риск

BPAY vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.97

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.38

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.04

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

2.79

-3.51

BPAY vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TFNS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и TFNS

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-14.00%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-14.00%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

0.00%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.66%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

5.20%

+13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и TFNS

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.98%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

11.40%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

15.01%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

15.03%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

15.03%

+9.46%

Сравнение комиссий BPAY и TFNS

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и TFNS

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TFNS в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and TFNS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.81%) compared to TFNS (3.98%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs -13.26% for BPAY. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.47% for TFNS.

They also come from different issuers: BlackRock and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.44% for TFNS.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор