Сравнение BPAY с BRTR
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -17.22% vs 5.10% for BRTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью 1.12%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 3.56% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 1.12% | 8.11% | 1.29% | 0.68% |
Correlation
The correlation between BPAY and BRTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. BRTR — Ранг доходности на риск
BPAY
BRTR
Сравнение BPAY c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.57 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.50 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и BRTR
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -5.07% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -3.26% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | -0.98% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -1.36% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 1.14% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и BRTR
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 1.02% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 2.86% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 3.65% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 4.67% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 4.67% | +19.80% |
Сравнение комиссий BPAY и BRTR
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и BRTR
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BRTR в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.70% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and BRTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to BRTR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs BRTR's -5.07%.
On 1-year performance, BRTR leads with 5.10% vs -17.22% for BPAY. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRTR has performed better with a 5.10% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.70% for BRTR.
BPAY is categorized as Financials Equities, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.38% for BRTR.
BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор