PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPAY с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%15.61%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between BPAY and BLCV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.69

The correlation between BPAY and BLCV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BPAY и BLCV

Секторы
BPAY
BLCV

Финансовые услуги

58.0%
14.9%

Технологии

30.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Промышленность

5.1%
14.2%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

BPAY
58.0%
BLCV
14.9%

Технологии

BPAY
30.5%
BLCV
18.3%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.4%
BLCV
9.9%

Промышленность

BPAY
5.1%
BLCV
14.2%

Недвижимость

BPAY
2.2%
BLCV
2.7%

Сырьевые материалы

BPAY

-

BLCV
2.4%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

BLCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

BLCV
6.1%

Энергетика

BPAY

-

BLCV
6.0%

Здравоохранение

BPAY

-

BLCV
11.6%

Коммунальные услуги

BPAY

-

BLCV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

BPAY vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

—

—

BPAY vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

—

—

Сравнение комиссий BPAY и BLCV

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и BLCV

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and BLCV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 1.01% for BLCV.

BPAY is categorized as Financials Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор