PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с BLCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 19.09%/yr for BLCV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у BLCV с доходностью 8.44%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%16.42%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%

Correlation

The correlation between BPAY and BLCV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.71

The correlation between BPAY and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и BLCV

Секторы
BPAY
BLCV

Финансовые услуги

53.0%
16.5%

Технологии

36.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.0%

Промышленность

4.6%
13.8%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

6.3%

Здравоохранение

-

12.3%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
BLCV
16.5%

Технологии

BPAY
36.4%
BLCV
16.8%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
BLCV
9.0%

Промышленность

BPAY
4.6%
BLCV
13.8%

Недвижимость

BPAY
2.2%
BLCV
2.7%

Сырьевые материалы

BPAY

-

BLCV
2.3%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

BLCV
9.1%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

BLCV
6.3%

Энергетика

BPAY

-

BLCV
6.3%

Здравоохранение

BPAY

-

BLCV
12.3%

Коммунальные услуги

BPAY

-

BLCV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

BPAY vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.00

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.90

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.32

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

9.35

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BLCV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.00

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.50

-1.42

Просадки

Сравнение просадок BPAY и BLCV

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-13.44%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-9.92%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-13.44%

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

0.00%

-24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-2.04%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

2.46%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и BLCV

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.92%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

8.83%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

11.50%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

12.77%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

12.77%

+11.59%

Сравнение комиссий BPAY и BLCV

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и BLCV

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BLCV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and BLCV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BLCV (2.92%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs BLCV's -13.44%.

On 3-year performance, BLCV leads with 19.09% vs 9.60% for BPAY. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 19.09% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.25% for BLCV.

BPAY is categorized as Financials Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.55% for BLCV.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор