PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Al Frank Fund (VALAX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-4.66%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.38% соответственно.

BOYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
9.30%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.27%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с PSECXBOYAX с TILVX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BOYAX и VALAX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

BOYAX
Boyar Value Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.63

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.23

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.13

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

9.00

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между BOYAX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и VALAX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.75%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и VALAX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-61.26%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.03%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.81%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-38.22%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-8.56%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-10.83%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.08%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и VALAX

Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 3.77%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.61%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.48%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.57%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.70%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

19.29%

-2.92%