Сравнение BOXX с VGUS

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGUS равному 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXX и VGUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и VGUS.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.