PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXL с MLGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOXL с MLGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXL (Boxlight Corporation) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BOXL in Communication Equipment, MLGO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BOXL returned -73.15%/yr vs -84.63%/yr for MLGO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXL и MLGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boxlight Corporation (BOXL) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXL показывает доходность -48.82%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью 15.61%.

BOXL

1 день
-4.07%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-48.82%
6 месяцев
-82.86%
1 год
-91.71%
3 года*
-77.17%
5 лет*
-73.15%
10 лет*
—

MLGO

1 день
-14.98%
1 месяц
28.39%
С начала года
15.61%
6 месяцев
-20.40%
1 год
-86.69%
3 года*
-92.78%
5 лет*
-84.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXL и MLGO

2026 (YTD)20252024202320222021
BOXL
Boxlight Corporation		-48.82%-85.15%-64.34%-56.97%-77.48%-39.47%
MLGO
MicroAlgo Inc.		15.61%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%3.70%

Correlation

The correlation between BOXL and MLGO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.08

The correlation between BOXL and MLGO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BOXL:

-$63.44

MLGO:

$2.45

Коэффициент P/S

BOXL:

0.00

MLGO:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

BOXL:

$82.61M

MLGO:

$61.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOXL:

$27.37M

MLGO:

$16.42M

EBITDA (12 мес.)

BOXL:

$3.81M

MLGO:

$3.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boxlight Corporation

MicroAlgo Inc.

Часто сравнивают с BOXL:
BOXL с SGOVBOXL с KITTBOXL с RLXBOXL с CISSBOXL с 036570.KSBOXL с CDEBOXL с DASH
Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с ALZNMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с KITTMLGO с 036570.KS

Доходность на риск

BOXL vs. MLGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXL
Ранг доходности на риск BOXL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXL c MLGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXLMLGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.77

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.76

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.81

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.10

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXL vs. MLGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXL на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа MLGO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXL и MLGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXLMLGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.18

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.18

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BOXL и MLGO

Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и MLGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXLMLGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.36%

-91.65%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.09%

-99.99%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-100.00%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.08%

-63.14%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.62%

79.06%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXL и MLGO

Текущая волатильность для Boxlight Corporation (BOXL) составляет 29.08%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 47.32%. Это указывает на то, что BOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXLMLGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

47.32%

-18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.43%

75.14%

+24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

249.30%

112.66%

+136.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.14%

481.13%

-300.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.40%

474.38%

-302.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXL и MLGO

Ни BOXL, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOXL и MLGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
13.13M
(BOXL) Общая выручка
(MLGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BOXL and MLGO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLGO has higher volatility (47.32%) compared to BOXL (29.08%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs MLGO's -100.00%.

BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXL и MLGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор