Сравнение BOXL с MLGO
BOXL (Boxlight Corporation) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BOXL in Communication Equipment, MLGO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BOXL returned -73.41%/yr vs -85.31%/yr for MLGO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -62.06%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью -7.24%.
BOXL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -50.76%
- С начала года
- -62.06%
- 1 год
- -95.72%
- 3 года*
- -79.17%
- 5 лет*
- -73.41%
- 10 лет*
- —
MLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- -78.91%
- 3 года*
- -93.33%
- 5 лет*
- -85.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -62.06% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -41.77% |
MLGO MicroAlgo Inc. | -7.24% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BOXL and MLGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between BOXL and MLGO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOXL:
$613.96K
MLGO:
$44.86M
BOXL:
$82.61M
MLGO:
$61.17M
BOXL:
$27.37M
MLGO:
$16.42M
BOXL:
$3.81M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. MLGO — Ранг доходности на риск
BOXL
MLGO
Сравнение BOXL c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXL | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.21 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXL и MLGO
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -82.40% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -99.99% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.63% | -63.90% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.68% | 68.03% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и MLGO
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 40.67% по сравнению с MicroAlgo Inc. (MLGO) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.67% | 19.17% | +21.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.12% | 73.02% | +28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.95% | 100.67% | +152.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.27% | 481.46% | -300.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.07% | 469.09% | -298.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и MLGO
Ни BOXL, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and MLGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (40.67%) compared to MLGO (19.17%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.98% vs MLGO's -100.00%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор