PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с XAGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).

BOXA и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.17%6.52%0.69%
Разные валюты инструментов

BOXA торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 0.17%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAGG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD

Сравнение комиссий BOXA и XAGG.TO

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

BOXA vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAXAGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.17

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.02

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.60

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XAGG.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.17

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.12

+1.11

Корреляция

Корреляция между BOXA и XAGG.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и XAGG.TO

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XAGG.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и XAGG.TO

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и XAGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-12.50%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-5.57%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.33%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-4.54%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.45%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и XAGG.TO

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.08%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.07%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

8.45%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

8.45%

-4.27%