PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с PCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

BOXA и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и PCRB

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий BOXA и PCRB

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.06

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.79

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Корреляция

Корреляция между BOXA и PCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и PCRB

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM202520242023
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и PCRB

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-7.20%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.42%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.54%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.64%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и PCRB

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.55% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.56%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.28%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

5.71%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

5.71%

-1.53%