PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с HIDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

BOXA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и HIDE

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий BOXA и HIDE

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.65

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.27

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.86

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.88

+0.12

Корреляция

Корреляция между BOXA и HIDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и HIDE

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM2025202420232022
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и HIDE

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-5.15%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.94%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.95%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.96%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и HIDE

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.71%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.26%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

4.23%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

4.23%

-0.05%