Сравнение BOXA с FLCB
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.17% vs 4.34% for FLCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLCB.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и FLCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.50%.
BOXA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и FLCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.22% | 5.41% | 0.02% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.50% | 6.95% | -0.71% |
Correlation
The correlation between BOXA and FLCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BOXA and FLCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. FLCB — Ранг доходности на риск
BOXA
FLCB
Сравнение BOXA c FLCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXA | FLCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.38 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXA и FLCB
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и FLCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -18.82% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.85% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.13% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.59% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и FLCB
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеют волатильность 0.98% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.81% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.80% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.75% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.49% | -1.36% |
Сравнение комиссий BOXA и FLCB
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и FLCB
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FLCB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.29% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BOXA and FLCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCB has higher volatility (1.01%) compared to BOXA (0.98%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs FLCB's -18.82%.
On 1-year performance, FLCB leads with 4.34% vs 3.17% for BOXA. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 4.34% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
FLCB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.15% for FLCB.
FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и FLCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор