PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с FLCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с FLCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 5.28% for FLCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLCB.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и FLCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.32%.

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и FLCB

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%-0.02%

Correlation

The correlation between BOXA and FLCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between BOXA and FLCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Franklin U.S. Core Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH
Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLD

Доходность на риск

BOXA vs. FLCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c FLCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAFLCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.02

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.86

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

5.68

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. FLCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLCB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и FLCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAFLCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.16

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BOXA и FLCB

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и FLCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXAFLCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-18.82%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.85%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.32%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.63%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и FLCB

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXAFLCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.74%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.86%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

5.75%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.51%

-1.36%

Сравнение комиссий BOXA и FLCB

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и FLCB

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FLCB в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and FLCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.36%) compared to FLCB (1.24%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs FLCB's -18.82%.

On 1-year performance, FLCB leads with 5.28% vs 3.52% for BOXA. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 5.28% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.13% for BOXA.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.15% for FLCB.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и FLCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор