Сравнение BOUT с TMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).
BOUT и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и TMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.32% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью -7.32%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и TMFX
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Доходность на риск
BOUT vs. TMFX — Ранг доходности на риск
BOUT
TMFX
Сравнение BOUT c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.25 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и TMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и TMFX
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и TMFX
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и TMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -34.30% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.74% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.12% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -14.74% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.19% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и TMFX
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.50% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 13.03% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 23.11% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.63% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.63% | -0.67% |