Сравнение BOUT с TEKX
BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BOUT is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, BOUT returned 27.63% vs 107.05% for TEKX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 68.65%.
BOUT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.82%
TEKX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 56.69%
- С начала года
- 68.65%
- 1 год
- 107.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.59K | $109.70K | $105.68K | |
| $322.93K | $285.97K | $383.11K |
Сравнение доходности по годам BOUT и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 29.45% | -6.77% | 12.02% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 68.65% | 40.92% | 16.00% |
Correlation
The correlation between BOUT and TEKX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BOUT and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOUT и TEKX
Секторы
BOUT
TEKX
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Финансовые услуги
BOUT
TEKX
Технологии
BOUT
TEKX
Потребительский циклический сектор
BOUT
TEKX
Сырьевые материалы
BOUT
TEKX
Здравоохранение
BOUT
TEKX
-
Коммунальные услуги
BOUT
TEKX
Промышленность
BOUT
TEKX
Недвижимость
BOUT
TEKX
-
Коммуникационные услуги
BOUT
TEKX
Потребительский защитный сектор
BOUT
TEKX
Энергетика
BOUT
TEKX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOUT vs. TEKX — Ранг доходности на риск
BOUT
TEKX
Сравнение BOUT c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOUT | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.27 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 17.47 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOUT и TEKX
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOUT | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -45.57% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -20.41% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -7.93% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.95% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.15% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и TEKX
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 4.97%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOUT | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 18.42% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 33.79% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 41.12% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 45.28% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 45.28% | -22.33% |
Сравнение комиссий BOUT и TEKX
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и TEKX
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности TEKX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.21% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOUT and TEKX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKX has higher volatility (18.42%) compared to BOUT (4.97%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.98% vs TEKX's -45.57%.
On 1-year performance, TEKX leads with 107.05% vs 27.63% for BOUT. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 107.05% return vs 27.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.21% for TEKX.
They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.65% for TEKX.
TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOUT и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор