PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с KOMP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index while KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.26%/yr vs 1.68%/yr for KOMP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 14.25%.

BOUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.43%
6 месяцев
27.80%
1 год
32.74%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.43%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-18.09%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between BOUT and KOMP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between BOUT and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и KOMP

Секторы
BOUT
KOMP

Технологии

33.0%
35.5%

Финансовые услуги

18.3%
6.2%

Сырьевые материалы

12.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.3%

Коммунальные услуги

7.0%
4.8%

Здравоохранение

6.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.2%

Энергетика

4.0%
2.4%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
5.3%

Промышленность

3.2%
27.7%

Технологии

BOUT
33.0%
KOMP
35.5%

Финансовые услуги

BOUT
18.3%
KOMP
6.2%

Сырьевые материалы

BOUT
12.3%
KOMP
2.5%

Потребительский циклический сектор

BOUT
10.8%
KOMP
4.3%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
KOMP
4.8%

Здравоохранение

BOUT
6.5%
KOMP
11.1%

Потребительский защитный сектор

BOUT
4.8%
KOMP
0.2%

Энергетика

BOUT
4.0%
KOMP
2.4%

Недвижимость

BOUT
3.9%
KOMP

-

Коммуникационные услуги

BOUT
3.3%
KOMP
5.3%

Промышленность

BOUT
3.2%
KOMP
27.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

BOUT vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOUTKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.73

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.96

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

6.05

+2.22

BOUT vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOUT и KOMP

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-50.06%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.50%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-24.93%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-45.38%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-9.46%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-21.57%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.03%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и KOMP

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 8.25%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

10.58%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

19.78%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

24.74%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

25.09%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

27.13%

-4.13%

Сравнение комиссий BOUT и KOMP

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и KOMP

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности KOMP в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and KOMP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (10.58%) compared to BOUT (8.25%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.98% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.26% vs 1.68% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.26% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.26% for BOUT.

BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.20% for KOMP.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор