Сравнение BOUT с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
BOUT и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -16.80% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -1.97% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -1.97%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и KOMP
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
BOUT vs. KOMP — Ранг доходности на риск
BOUT
KOMP
Сравнение BOUT c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.07 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.59 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.74 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.44 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.07 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и KOMP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и KOMP
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности KOMP в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.81% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и KOMP
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -50.06% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -15.50% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -45.83% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -16.88% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -22.07% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и KOMP
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 8.61%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.41% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 19.00% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 26.45% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.86% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.09% | -4.13% |