PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOUT с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с FCUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BOUT is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, BOUT returned 13.26%/yr vs 22.64%/yr for FCUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у FCUS с доходностью 14.82%.

BOUT

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
19.27%
С начала года
28.72%
1 год
27.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FCUS

1 день
-6.16%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
0.51%
С начала года
14.82%
1 год
41.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		28.72%-6.77%18.82%13.27%-0.70%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.82%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between BOUT and FCUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between BOUT and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и FCUS

Секторы
BOUT
FCUS

Технологии

33.0%
53.3%

Финансовые услуги

18.3%

-

Сырьевые материалы

12.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.1%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

6.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

4.0%
17.1%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Промышленность

3.2%
9.2%

Технологии

BOUT
33.0%
FCUS
53.3%

Финансовые услуги

BOUT
18.3%
FCUS

-

Сырьевые материалы

BOUT
12.3%
FCUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

BOUT
10.8%
FCUS
3.1%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
FCUS

-

Здравоохранение

BOUT
6.5%
FCUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

BOUT
4.8%
FCUS
3.7%

Энергетика

BOUT
4.0%
FCUS
17.1%

Недвижимость

BOUT
3.9%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

BOUT
3.3%
FCUS
2.2%

Промышленность

BOUT
3.2%
FCUS
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

BOUT vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOUTFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.07

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

6.67

+0.07

BOUT vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOUT и FCUS

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-39.89%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-23.49%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-39.89%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-23.49%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-7.61%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.23%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и FCUS

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 6.61%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

16.49%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

30.37%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

38.75%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

31.20%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

31.20%

-8.20%

Сравнение комиссий BOUT и FCUS

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и FCUS

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FCUS в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.77%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and FCUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (16.49%) compared to BOUT (6.61%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.98% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 22.64% vs 13.26% for BOUT. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 22.64% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

FCUS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.27% for BOUT.

They also come from different issuers: Innovator and Pinnacle. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.79% for FCUS.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор