PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с FCUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BOUT is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, BOUT returned 17.47%/yr vs 36.53%/yr for FCUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.14%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 47.20%.

BOUT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
31.14%
6 месяцев
29.42%
1 год
34.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

FCUS

1 день
-1.91%
1 месяц
5.82%
С начала года
47.20%
6 месяцев
47.58%
1 год
92.36%
3 года*
36.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и FCUS

2026 (YTD)202520242023
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.14%-6.77%18.82%13.27%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		47.20%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between BOUT and FCUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.77

The correlation between BOUT and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и FCUS

Секторы
BOUT
FCUS

Технологии

28.4%
40.7%

Финансовые услуги

22.9%

-

Сырьевые материалы

9.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.4%

Промышленность

9.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.9%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.1%
18.2%

Здравоохранение

2.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Технологии

BOUT
28.4%
FCUS
40.7%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
FCUS

-

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
FCUS
4.4%

Промышленность

BOUT
9.7%
FCUS
15.3%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
FCUS
2.9%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
FCUS

-

Недвижимость

BOUT
3.5%
FCUS

-

Энергетика

BOUT
3.1%
FCUS
18.2%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
FCUS
6.2%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

BOUT vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.04

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.25

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

18.78

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.10

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BOUT и FCUS

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-39.89%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-17.70%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-39.89%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.91%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-7.54%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.94%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и FCUS

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 5.46%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.15%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

25.47%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

33.99%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

29.98%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

29.98%

-7.05%

Сравнение комиссий BOUT и FCUS

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и FCUS

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FCUS в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.94%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and FCUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.15%) compared to BOUT (5.46%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.75% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 36.53% vs 17.47% for BOUT. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 36.53% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

FCUS has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.26% for BOUT.

They also come from different issuers: Innovator and Pinnacle. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор