PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BOTT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и XLK

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BOTT и XLK

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BOTT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.13

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.71

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.97

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

6.31

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.13

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.36

+0.85

Корреляция

Корреляция между BOTT и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и XLK

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и XLK

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-82.05%

+51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-15.92%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-11.04%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-35.17%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.98%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и XLK

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.12%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

16.49%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

27.05%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

24.72%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

24.33%

+8.35%