PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с USCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).

BOTT и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и USCF

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 1.34%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO

Сравнение комиссий BOTT и USCF

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

BOTT vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.68

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.01

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.02

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

4.48

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.68

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между BOTT и USCF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и USCF

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USCF в 1.81%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и USCF

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и USCF.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-16.67%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-14.16%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-2.49%

-23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.28%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.23%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и USCF

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

5.48%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

10.69%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

18.77%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

15.52%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

15.52%

+17.16%