PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с USCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с USCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 84.77% vs 16.50% for USCF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USCF.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 3.99%.

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и USCF

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%8.70%

Correlation

The correlation between BOTT and USCF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.39

The correlation between BOTT and USCF shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и USCF

Секторы
BOTT
USCF

Промышленность

41.2%
0.4%

Технологии

17.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

21.1%

Здравоохранение

-

16.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
43.1%

Промышленность

BOTT
41.2%
USCF
0.4%

Технологии

BOTT
17.9%
USCF
9.7%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
USCF
2.7%

Сырьевые материалы

BOTT

-

USCF
1.7%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

USCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

USCF
3.4%

Энергетика

BOTT

-

USCF
21.1%

Здравоохранение

BOTT

-

USCF
16.6%

Недвижимость

BOTT

-

USCF
0.1%

Коммунальные услуги

BOTT

-

USCF

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
USCF
43.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO

Доходность на риск

BOTT vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTUSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.29

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.83

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.88

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

8.69

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.29

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BOTT и USCF

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и USCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-16.67%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-5.75%

-24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-0.75%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.23%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

1.90%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и USCF

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

2.52%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

10.07%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

12.82%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

15.16%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

15.16%

+18.16%

Сравнение комиссий BOTT и USCF

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и USCF

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USCF в 1.77%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and USCF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs USCF's -16.67%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while USCF is Large Cap Value Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.29% for USCF.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и USCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор