Сравнение BOTG.L с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
BOTG.L и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOTG.L и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -4.86% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -36.00% | -6.41% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.51% | 26.92% | 53.17% | 32.87% | -20.34% | -1.66% |
Разные валюты инструментов
BOTG.L торгуется в GBP, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 1.51%.
BOTG.L
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOTG.L и QTUM
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
BOTG.L vs. QTUM — Ранг доходности на риск
BOTG.L
QTUM
Сравнение BOTG.L c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.51 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.13 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.39 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 10.46 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.51 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.87 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BOTG.L и QTUM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и QTUM
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и QTUM
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки QTUM в -29.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOTG.L | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -38.45% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -15.26% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -9.34% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -8.40% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.36% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и QTUM
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 8.81% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 8.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 20.03% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 29.23% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.30% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.74% | +2.29% |