Сравнение BOSVX с SHDPX
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BOSVX charges 0.60%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOSVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.97%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 2.22% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between BOSVX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
BOSVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и SHDPX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | 0.00% | -57.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 0.60% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 0.60% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 0.60% | +24.43% |
Сравнение комиссий BOSVX и SHDPX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и SHDPX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.20% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOSVX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор