PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.69%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-18.68%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

BOSVX

1 день
1.80%
1 месяц
-2.80%
С начала года
8.69%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.50%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.82%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGXBOSVX с BRUSX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий BOSVX и BSCMX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BOSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.74

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.06

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

12.65

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между BOSVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и BSCMX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.19%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и BSCMX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-38.12%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-13.85%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-22.34%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-7.43%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-6.10%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и BSCMX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.64% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.37%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

22.03%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.85%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

20.69%

+4.36%