Сравнение BOSOX с JCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и JCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и JCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 0.37% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции JCCIX немного отстают с 9.14%.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
JCCIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и JCCIX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JCCIX в 0.98%.
Доходность на риск
BOSOX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск
BOSOX
JCCIX
Сравнение BOSOX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | JCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.39 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.13 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.39 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и JCCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и JCCIX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью JCCIX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 4.51% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и JCCIX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и JCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -38.69% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -15.22% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -27.47% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -38.69% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -8.57% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.69% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.23% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и JCCIX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.87% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.74% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 23.88% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 21.63% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.43% | -1.87% |