PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCCIX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCCIX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.81% соответственно.

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVXJCCIX с BTO
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий JCCIX и FSMDX

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

JCCIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.84

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.30

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.23

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

5.73

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между JCCIX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и FSMDX

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и FSMDX

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCCIXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-40.35%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.42%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.07%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-40.35%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.74%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.00%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.89%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и FSMDX

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCCIXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.58%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.50%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

19.10%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.27%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.30%

+2.13%