Сравнение BORAX с FAMRX
BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - BORAX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L), while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BORAX returned 0.67%/yr vs 9.42%/yr for FAMRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.
Доходность
Сравнение доходности BORAX и FAMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BORAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 13.25%.
BORAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
FAMRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам BORAX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BORAX CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option | 1.54% | 6.40% | 1.30% | 3.58% | -11.83% | 3.96% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 13.25% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 7.20% |
Correlation
The correlation between BORAX and FAMRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.24 |
The correlation between BORAX and FAMRX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
BORAX
FAMRX
Сравнение BORAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BORAX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.74 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.81 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BORAX и FAMRX
Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и FAMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORAX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -58.65% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.33% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -15.35% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -26.00% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.87% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -12.29% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.16% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORAX и FAMRX
Текущая волатильность для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BORAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORAX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.76% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 11.18% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 13.26% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 14.82% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 15.26% | -9.08% |
Сравнение комиссий BORAX и FAMRX
BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORAX и FAMRX
BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORAX CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.91% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
BORAX and FAMRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMRX has higher volatility (5.76%) compared to BORAX (1.24%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs FAMRX's -58.65%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORAX и FAMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор