PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORAX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BORAX с FSPWX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - BORAX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L) while FSPWX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BORAX returned 4.61% vs 4.97% for FSPWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности BORAX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 1.63%.

BORAX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORAX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		1.47%6.40%-1.81%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.63%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between BORAX and FSPWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between BORAX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с BORAX:
BORAX с IBRIXBORAX с DFAAXBORAX с VTAPXBORAX с ECATBORAX с VTSPXBORAX с WFSPXBORAX с EIRRX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

BORAX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORAX
Ранг доходности на риск BORAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORAX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORAXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.42

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

7.43

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORAX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORAX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORAXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.97

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BORAX и FSPWX

Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORAXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-3.84%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.95%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.20%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-0.97%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BORAX и FSPWX

CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BORAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORAXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.93%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.26%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.05%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

4.05%

+2.15%

Сравнение комиссий BORAX и FSPWX

BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORAX и FSPWX

BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

ПозицияTTM20252024
BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option		0.00%0.00%0.00%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BORAX and FSPWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BORAX has higher volatility (1.03%) compared to FSPWX (0.93%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs FSPWX's -3.84%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORAX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор