График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) показал доход в 0.20% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев.
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BORAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.20% | -1.57% | 0.20% | |||||||||
| 2025 | 1.28% | 2.11% | 0.55% | -0.14% | -0.27% | 0.96% | -0.00% | 1.77% | 0.33% | 0.27% | -0.00% | -0.60% | 6.40% |
| 2024 | 0.29% | -1.08% | 0.73% | -1.59% | 1.68% | 0.65% | 1.79% | 0.77% | 1.32% | -1.79% | 0.14% | -1.54% | 1.30% |
| 2023 | 2.24% | -1.17% | 2.36% | 0.36% | -1.22% | -0.36% | 0.00% | -1.02% | -1.99% | -0.90% | 2.81% | 2.58% | 3.58% |
| 2022 | -2.17% | 0.87% | -1.47% | -2.23% | -0.76% | -3.48% | 3.83% | -1.95% | -6.24% | 0.45% | 2.18% | -1.18% | -11.83% |
| 2021 | -0.07% | 0.55% | 2.38% | -0.07% | -0.80% | 0.94% | 0.73% | 0.26% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option: годовая альфа составляет 0.08%, бета — 0.06, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Этот фонд участвовал в 33.59% снижения S&P 500 Index, но только в 17.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.94%
- Участие в снижении
- 33.59%
Комиссия
Комиссия BORAX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BORAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BORAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 6.61 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BORAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.39% | 10 нояб. 2021 г. | 479 | 6 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -1.32% | 10 сент. 2021 г. | 13 | 28 сент. 2021 г. | 20 | 26 окт. 2021 г. | 33 |
| -1.18% | 29 окт. 2021 г. | 3 | 2 нояб. 2021 г. | 5 | 9 нояб. 2021 г. | 8 |
| -0.88% | 11 июн. 2021 г. | 7 | 21 июн. 2021 г. | 7 | 30 июн. 2021 г. | 14 |
| -0.8% | 4 авг. 2021 г. | 3 | 6 авг. 2021 г. | 15 | 27 авг. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...