- CUSIP
- 19452P859
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции BORAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BORAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) показал доход в 0.94% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев.
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность BORAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BORAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.20% | -1.51% | 1.20% | 0.20% | -0.59% | -0.13% | 0.94% | |||||
| 2025 | 1.28% | 2.11% | 0.55% | -0.14% | -0.27% | 0.96% | -0.00% | 1.77% | 0.33% | 0.27% | 0.00% | -0.60% | 6.40% |
| 2024 | 0.29% | -1.08% | 0.73% | -1.59% | 1.68% | 0.65% | 1.79% | 0.77% | 1.32% | -1.79% | 0.14% | -1.54% | 1.30% |
| 2023 | 2.24% | -1.17% | 2.36% | 0.36% | -1.22% | -0.36% | 0.00% | -1.02% | -1.99% | -0.90% | 2.81% | 2.58% | 3.58% |
| 2022 | -2.17% | 0.87% | -1.47% | -2.23% | -0.76% | -3.48% | 3.83% | -1.95% | -6.24% | 0.45% | 2.18% | -1.18% | -11.83% |
| 2021 | -0.07% | 0.55% | 2.38% | -0.07% | -0.80% | 0.94% | 0.73% | 0.26% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option has an annualized alpha of -0.02%, beta of 0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This fund participated in 34.34% of S&P 500 Index downside but only 16.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.71%
- Участие в снижении
- 34.34%
Комиссия
Комиссия BORAX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BORAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BORAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.01 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 8.68 | -5.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.39%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-1.32%сент. 2021 г. | 18d | 28d | 1mo 16dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-1.18%нояб. 2021 г. | 4d | 7d | 11dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-0.88%июнь 2021 г. | 10d | 9d | 19dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-0.80%авг. 2021 г. | 2d | 21d | 23dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BORAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -56.78% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.10% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -18.90% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -25.43% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.19% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.70% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.10% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BORAX
Добавьте CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BORAX