- CUSIP
- 19452P859
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series L)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BORAX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции BORAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BORAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) показал доход в 1.47% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев.
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BORAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BORAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.20% | -1.51% | 1.20% | 0.20% | -0.20% | 1.47% | ||||||
| 2025 | 1.28% | 2.11% | 0.55% | -0.14% | -0.27% | 0.96% | -0.00% | 1.77% | 0.33% | 0.27% | -0.00% | -0.60% | 6.40% |
| 2024 | 0.29% | -1.08% | 0.73% | -1.59% | 1.68% | 0.65% | 1.79% | 0.77% | 1.32% | -1.79% | 0.14% | -1.54% | 1.30% |
| 2023 | 2.24% | -1.17% | 2.36% | 0.36% | -1.22% | -0.36% | 0.00% | -1.02% | -1.99% | -0.90% | 2.81% | 2.58% | 3.58% |
| 2022 | -2.17% | 0.87% | -1.47% | -2.23% | -0.76% | -3.48% | 3.83% | -1.95% | -6.24% | 0.45% | 2.18% | -1.18% | -11.83% |
| 2021 | -0.07% | 0.55% | 2.38% | -0.07% | -0.80% | 0.94% | 0.73% | 0.26% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option has an annualized alpha of 3.70%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.51%) than losses (16.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.70%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 17.51%
- Участие в снижении
- 16.78%
Комиссия
Комиссия BORAX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BORAX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BORAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -14.39%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.32%сент. 2021 г. | 18d | 28d | 1mo 16dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.18%нояб. 2021 г. | 4d | 7d | 11dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.88%июнь 2021 г. | 10d | 9d | 19dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.80%авг. 2021 г. | 2d | 21d | 23dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| BORAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -9.10% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.97% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.13% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BORAX
Добавьте CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BORAX