Сравнение BOPIX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOPIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | -11.98% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 18.32% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BOPIX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
BOPIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 10.70%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOPIX и VSTSX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
BOPIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
BOPIX
VSTSX
Сравнение BOPIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOPIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 5.10 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BOPIX и VSTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и VSTSX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 21.43% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и VSTSX
Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -34.97% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -12.41% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.35% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -8.92% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.97% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.56% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и VSTSX
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.40% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.33% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.42% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.33% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.84% | +0.43% |