Сравнение BOPIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOPIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | -8.81% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 19.63% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BOPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BOPIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 16.91% соответственно.
BOPIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 11.09%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOPIX и VPMAX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
BOPIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
BOPIX
VPMAX
Сравнение BOPIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOPIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.30 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.76 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 16.16 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOPIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOPIX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и VPMAX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 20.69% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и VPMAX
Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOPIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -48.32% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -13.75% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.21% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -32.65% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -8.80% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.20% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и VPMAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOPIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.72% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 22.09% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 28.98% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.17% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.11% | -0.81% |