PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOPIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOPIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOPIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%18.32%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BEGIXBOPIX с BUSIXBOPIX с STRGXBOPIX с STSCXBOPIX с BBNTX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий BOPIX и VFFSX

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

BOPIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOPIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOPIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

7.31

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOPIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOPIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между BOPIX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и VFFSX

Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и VFFSX

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOPIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-33.82%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.12%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-24.51%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-6.24%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.57%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.52%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и VFFSX

Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOPIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.35%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.53%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.32%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.91%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.52%

+0.78%