Сравнение BOPIX с FULVX
BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOPIX charges 0.87%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 13.47%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOPIX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 7.29% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 11.07% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between BOPIX and FULVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BOPIX and FULVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOPIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
BOPIX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOPIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOPIX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOPIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOPIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | — | — |
Сравнение комиссий BOPIX и FULVX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и FULVX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.58%, что больше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 17.58% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOPIX and FULVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOPIX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор