PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BON с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BON и VOO

2026 (YTD)2025
BON
Bon Natural Life Limited		-19.50%-93.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, BON показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BON

1 день
-0.78%
1 месяц
-21.95%
С начала года
-19.50%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-40.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bon Natural Life Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BON:
BON с VFIAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BON
Ранг доходности на риск BON: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BON: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BON: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BON: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.01

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.53

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.55

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

7.31

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BON на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.01

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.83

-1.41

Корреляция

Корреляция между BON и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BON и VOO

BON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BON
Bon Natural Life Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BON и VOO

Максимальная просадка BON за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BON и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-33.99%

-62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-11.98%

-31.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

-5.55%

-90.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.55%

-3.72%

-87.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.87%

2.55%

+25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BON и VOO

Bon Natural Life Limited (BON) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

5.34%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.09%

9.47%

+26.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.22%

18.11%

+85.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.66%

16.82%

+144.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.66%

17.99%

+143.67%