PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BON с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BON (Bon Natural Life Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BON returned -30.17% vs 25.87% for VOO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BON показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.

BON

1 день
-1.50%
1 месяц
6.09%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-30.17%
1 год
-30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BON и VOO

2026 (YTD)2025
BON
Bon Natural Life Limited		-21.38%-93.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%18.01%

Correlation

The correlation between BON and VOO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bon Natural Life Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BON:
BON с VFIAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BON
Ранг доходности на риск BON: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BON: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BON: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BON: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BON: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.15

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.89

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.92

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

13.53

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BON на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.15

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.88

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BON и VOO

Максимальная просадка BON за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BON и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.73%

-33.99%

-62.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.32%

-8.90%

-39.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.53%

-2.90%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.24%

-3.69%

-88.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

1.92%

+26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BON и VOO

Bon Natural Life Limited (BON) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

3.74%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.48%

9.30%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

12.10%

+50.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.41%

16.84%

+133.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.41%

18.02%

+132.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BON и VOO

BON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BON
Bon Natural Life Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BON and VOO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BON has higher volatility (9.46%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, BON dropped -96.73% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BON и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор