PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BON с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BON с VFIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BON (Bon Natural Life Limited) is a stock, while VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BON returned -30.17% vs 29.20% for VFIAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BON и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BON показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.34%.

BON

1 день
-1.50%
1 месяц
6.09%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-30.17%
1 год
-30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BON и VFIAX

2026 (YTD)2025
BON
Bon Natural Life Limited		-21.38%-93.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%18.02%

Correlation

The correlation between BON and VFIAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bon Natural Life Limited

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BON:
BON с VOO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

BON vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BON
Ранг доходности на риск BON: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BON: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BON: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BON: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BON: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BON c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.41

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.29

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.22

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

15.04

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BON vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BON на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BON и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.41

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.47

-1.07

Просадки

Сравнение просадок BON и VFIAX

Максимальная просадка BON за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BON и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.73%

-55.20%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.32%

-8.90%

-39.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.53%

-0.31%

-96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.24%

-9.40%

-82.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

1.90%

+26.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BON и VFIAX

Bon Natural Life Limited (BON) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

2.87%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.48%

9.00%

+20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

11.88%

+50.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.41%

16.90%

+133.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.41%

18.06%

+132.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BON и VFIAX

BON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BON
Bon Natural Life Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BON and VFIAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BON has higher volatility (9.46%) compared to VFIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BON dropped -96.73% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BON и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор