Сравнение BON с VFIAX
BON (Bon Natural Life Limited) is a stock, while VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BON returned -13.43% vs 22.19% for VFIAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BON и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BON показывает доходность -27.04%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 8.09%.
BON
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам BON и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BON Bon Natural Life Limited | -27.04% | -93.44% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 8.09% | 16.15% |
Correlation
The correlation between BON and VFIAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BON vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
BON
VFIAX
Сравнение BON c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BON | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.50 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.19 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BON и VFIAX
Максимальная просадка BON за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BON и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BON | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -55.20% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.12% | -8.90% | -40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.78% | -3.22% | -93.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.14% | -9.38% | -82.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 1.99% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BON и VFIAX
Bon Natural Life Limited (BON) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BON | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 4.88% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.34% | 9.90% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.60% | 12.54% | +48.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.03% | 17.00% | +131.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.03% | 18.08% | +129.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BON и VFIAX
BON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BON Bon Natural Life Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BON and VFIAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BON has higher volatility (18.85%) compared to VFIAX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BON dropped -96.78% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BON и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор