Сравнение BOIL с ^DJUSEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN).
BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и ^DJUSEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -34.06% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
^DJUSEN Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | 32.37% | 4.71% | 3.58% | -4.37% | 56.42% | 47.58% | -36.74% | 6.42% | -21.15% | -4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у ^DJUSEN с доходностью 32.37%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -56.11% против 7.00% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -34.06%
- 6 месяцев
- -52.22%
- 1 год
- -81.42%
- 3 года*
- -64.45%
- 5 лет*
- -62.95%
- 10 лет*
- -56.11%
^DJUSEN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 34.09%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. ^DJUSEN — Ранг доходности на риск
BOIL
^DJUSEN
Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | ^DJUSEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.10 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.48 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.47 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.77 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | ^DJUSEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.10 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.74 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.23 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | ^DJUSEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.35% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.27% | -11.93% | -70.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -25.73% | -74.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -70.18% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.21% | -94.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -22.89% | -70.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 7.25% | +53.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | ^DJUSEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.24% | 6.41% | +21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.04% | 14.30% | +94.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.32% | 24.89% | +95.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.58% | 25.85% | +92.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.91% | 30.38% | +71.53% |