Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или BOIL.
Основные характеристики
| ^DJUSEN | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.17% | -86.67% |
| Дох-ть за 1 год | -8.73% | -97.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | -62.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.30% | -56.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 32.67% | 143.17% |
| Макс. просадка | -77.35% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL
С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -86.67%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN уступали акциям BOIL по среднегодовой доходности: -0.30% против -56.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^DJUSEN Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | -0.27 | ||||
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.68 |
Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL
Максимальная просадка ^DJUSEN за указанный период составила -25.91%, что больше максимальной просадки BOIL равной -99.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^DJUSEN и BOIL
Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 33.30%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.