Сравнение BOIL с ^DJUSEN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BOIL с ^DJUSEN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или ^DJUSEN.

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BOIL

^DJUSEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

0.17

^DJUSEN:

-0.72

Коэф-т Сортино

BOIL:

1.00

^DJUSEN:

-0.83

Коэф-т Омега

BOIL:

1.11

^DJUSEN:

0.89

Коэф-т Кальмара

BOIL:

0.18

^DJUSEN:

-0.74

Коэф-т Мартина

BOIL:

0.38

^DJUSEN:

-2.04

Индекс Язвы

BOIL:

46.98%

^DJUSEN:

7.38%

Дневная вол-ть

BOIL:

104.09%

^DJUSEN:

20.81%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-77.35%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

^DJUSEN:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у ^DJUSEN с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -54.69% против 0.24% соответственно.

BOIL

С начала года

52.56%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

40.88%

1 год

17.95%

5 лет

-54.21%

10 лет

-54.69%

^DJUSEN

С начала года

-5.57%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-11.71%

1 год

-15.11%

5 лет

22.71%

10 лет

0.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ^DJUSEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^DJUSEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BOIL: 0.27

^DJUSEN: -0.72

Коэффициент Сортино

BOIL: 1.12

^DJUSEN: -0.83

Коэффициент Омега

BOIL: 1.12

^DJUSEN: 0.89

Коэффициент Кальмара

BOIL: 0.28

^DJUSEN: -0.74

Коэффициент Мартина

BOIL: 0.59

^DJUSEN: -2.04

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSEN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^DJUSEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BOIL

^DJUSEN

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BOIL

^DJUSEN

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 27.79% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BOIL

^DJUSEN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BOIL с ^DJUSEN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ^DJUSEN

BOIL

^DJUSEN

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество