Сравнение ^DJUSEN с SPY
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index.
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSEN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DJUSEN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам ^DJUSEN и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DJUSEN Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | -0.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJUSEN vs. SPY — Ранг доходности на риск
^DJUSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение ^DJUSEN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DJUSEN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSEN и SPY
Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DJUSEN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -55.19% | +54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.78% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -9.03% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSEN и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DJUSEN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.94% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DJUSEN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор