PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSEN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.30

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.25

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.31

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-0.97

SPY:

3.08

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.97%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

24.81%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-16.35%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.70% против 12.78% соответственно.

^DJUSEN

С начала года

-0.74%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-8.58%

5 лет

17.81%

10 лет

0.70%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и SPY

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и SPY

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...