PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

Популярные сравнения:
^DJUSEN с BOIL ^DJUSEN с SPY
Популярные сравнения:
^DJUSEN с BOIL ^DJUSEN с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) показал доход в -5.40% с начала года и -11.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSEN составила 0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DJUSEN

С начала года

-5.40%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-11.71%

3 года

-1.46%

5 лет

16.72%

10 лет

0.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%2.51%3.50%-13.40%0.98%-5.40%
2024-1.03%2.71%10.32%-0.90%-0.14%-1.59%1.97%-2.53%-2.73%0.63%7.32%-9.17%3.58%
20232.78%-7.42%-0.66%2.46%-10.07%6.67%7.54%1.20%2.07%-5.53%-1.63%-0.28%-4.37%
202217.52%6.59%9.25%-1.96%14.18%-16.58%10.27%2.68%-9.56%23.41%0.97%-4.08%56.42%
20213.73%20.59%2.86%0.64%5.08%4.72%-8.34%-2.40%9.03%10.43%-5.66%1.92%47.58%
2020-11.39%-15.49%-35.84%30.66%0.63%-0.92%-4.74%-1.61%-14.70%-3.84%26.00%4.32%-36.74%
201911.40%1.52%2.22%-0.23%-11.93%8.81%-2.25%-9.16%3.81%-2.41%0.77%6.21%6.42%
20183.23%-11.10%1.98%9.37%3.00%0.57%1.17%-3.50%2.53%-11.73%-2.92%-13.31%-21.15%
2017-3.37%-2.84%-1.13%-3.35%-4.25%-0.54%2.34%-5.83%9.99%-0.82%1.54%5.02%-4.21%
2016-3.60%-2.84%9.64%9.01%-1.68%2.91%-2.09%0.82%3.11%-3.51%8.58%1.61%22.73%
2015-4.79%4.15%-1.92%6.92%-5.38%-3.71%-8.36%-4.52%-7.40%11.36%-0.85%-10.66%-24.29%
2014-6.26%5.04%2.40%4.95%1.02%5.17%-3.60%2.17%-7.80%-3.76%-9.59%-0.15%-11.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSEN составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index показал максимальную просадку в 77.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Oil & Gas Index составляет 20.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.35%24 июн. 2014 г.144318 мар. 2020 г.———
-55.27%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.12822 апр. 2014 г.1481
-39.63%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.5379 сент. 2004 г.829
-15.88%4 янв. 2008 г.236 февр. 2008 г.4816 апр. 2008 г.71
-15.81%30 сент. 2005 г.1520 окт. 2005 г.5917 янв. 2006 г.74
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...