PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 23 сент. 2022 г.

^DJUSENГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^DJUSENДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,603 при доходности около 26.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.06%
-17.87%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSENДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.32%-9.18%
6 месяцев0.12%-15.67%
С начала года37.76%-21.15%
1 год60.65%-13.47%
5 лет3.08%8.55%
10 лет0.01%9.88%

^DJUSENДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202217.52%6.59%9.25%-1.96%14.18%-16.58%10.27%2.68%-4.80%
20213.73%20.59%2.86%0.64%5.08%4.72%-8.34%-2.40%9.03%10.43%-5.66%1.92%
2020-11.39%-15.49%-35.84%30.66%0.63%-0.92%-4.74%-1.61%-14.70%-3.84%26.00%4.32%
201911.40%1.52%2.22%-0.23%-11.93%8.81%-2.25%-9.16%3.81%-2.41%0.77%6.21%
20183.23%-11.10%1.98%9.37%3.00%0.57%1.17%-3.50%2.53%-11.73%-2.92%-13.31%
2017-3.37%-2.84%-1.13%-3.35%-4.25%-0.54%2.34%-5.83%9.99%-0.82%1.54%5.02%
2016-3.60%-2.84%9.64%9.01%-1.68%2.91%-2.09%0.82%3.11%-3.51%8.58%1.61%
2015-4.79%4.15%-1.92%6.92%-5.38%-3.71%-8.36%-4.52%-7.40%11.36%-0.85%-10.66%
2014-6.26%5.04%2.40%4.95%1.02%5.17%-3.60%2.17%-7.80%-3.76%-9.59%-0.15%
20138.17%-0.03%2.07%-0.93%2.10%-2.17%5.13%-1.98%2.30%4.20%0.14%2.81%
20121.91%5.90%-3.38%-1.18%-11.03%5.33%4.10%2.09%3.28%-2.44%-1.58%0.84%
20117.51%7.04%1.44%1.20%-4.63%-1.77%1.11%-10.42%-13.20%17.25%1.62%-1.28%
2010-7.17%1.68%2.89%4.51%-12.10%-5.89%7.73%-4.59%9.62%5.16%5.48%8.70%

^DJUSENГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.85
-0.62
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSENГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.07%
-21.65%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSENМаксимальные просадки

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index с января 2010 показал максимальную просадку в 77.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.35%24 июн. 2014 г.144318 мар. 2020 г.
-28.95%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.4028 мая 2013 г.511
-20.41%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.898 нояб. 2010 г.138
-10.71%11 янв. 2010 г.218 февр. 2010 г.4920 апр. 2010 г.70
-8.06%2 янв. 2014 г.245 февр. 2014 г.3628 мар. 2014 г.60
-7.13%21 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.1819 июл. 2013 г.42
-6.67%4 мар. 2011 г.916 мар. 2011 г.929 мар. 2011 г.18
-5.26%6 апр. 2011 г.512 апр. 2011 г.1229 апр. 2011 г.17
-5.23%22 июл. 2013 г.2321 авг. 2013 г.1918 сент. 2013 г.42
-3.88%25 нояб. 2013 г.1211 дек. 2013 г.1026 дек. 2013 г.22

^DJUSENГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Oil & Gas Index показывает волатильность на уровне 30.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.05%
25.76%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)