График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^DJUSEN
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) прибавил 29.9% с начала года. Текущая цена акции ^DJUSEN — $981. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^DJUSEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) показал доход в 29.88% с начала года и 40.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSEN составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 5.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ^DJUSEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJUSEN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.78% | 8.72% | 10.54% | -3.05% | -5.98% | 4.20% | 29.88% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 2.51% | 3.50% | -13.40% | 0.98% | 4.86% | 2.58% | 2.95% | -0.33% | -1.35% | 2.03% | -0.37% | 4.71% |
| 2024 | -1.03% | 2.71% | 10.32% | -0.90% | -0.14% | -1.59% | 1.97% | -2.53% | -2.73% | 0.63% | 7.32% | -9.17% | 3.58% |
| 2023 | 2.78% | -7.42% | -0.66% | 2.46% | -10.07% | 6.67% | 7.54% | 1.20% | 2.07% | -5.53% | -1.63% | -0.28% | -4.37% |
| 2022 | 17.52% | 6.59% | 9.25% | -1.96% | 14.18% | -16.58% | 10.27% | 2.68% | -9.56% | 23.41% | 0.97% | -4.08% | 56.42% |
| 2021 | 3.73% | 20.59% | 2.86% | 0.64% | 5.08% | 4.72% | -8.34% | -2.40% | 9.03% | 10.43% | -5.66% | 1.92% | 47.58% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.99, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2000.
- This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.72%) than losses (88.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 89.72%
- Участие в снижении
- 88.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJUSEN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJUSEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 13.52 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index показал максимальную просадку в 77.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1475 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Oil & Gas Index составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.35%март 2020 г. | 5y 8mo | 5y 10mo | 11y 7moиюнь 2014 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.27%март 2009 г. | 9mo 18d | 5y 29d | 5y 10moмай 2008 г. - апр. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.63%июль 2002 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moмай 2001 г. - сент. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.88%февр. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 10d | 3mo 13dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -15.81%окт. 2005 г. | 20d | 2mo 29d | 3mo 19dсент. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| ^DJUSEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.35% | -56.78% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.10% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -18.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.18% | -33.92% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.74% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -10.72% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.97% | +2.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^DJUSEN
Добавьте Dow Jones U.S. Oil & Gas Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^DJUSEN