PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.32% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий BOGSX и POGSX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

BOGSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.85

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.90

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.38

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

13.83

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между BOGSX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и POGSX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и POGSX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-89.46%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-10.96%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-29.81%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.05%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.97%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-36.91%

-22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.68%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и POGSX

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.50%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

13.08%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

19.70%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

17.88%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

18.57%

+5.90%