PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.51% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с FATIXALTEX с STKALTEX с FDCPXALTEX с PRGTX

Сравнение комиссий BOGSX и ALTEX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

BOGSX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

7.30

-4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

19.36

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.04

+0.02

Корреляция

Корреляция между BOGSX и ALTEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и ALTEX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и ALTEX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-75.48%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-28.91%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-75.48%

+41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-75.48%

+41.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-23.70%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-37.54%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

10.91%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и ALTEX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.87%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

33.37%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

39.02%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

67.79%

-42.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

51.10%

-26.63%