PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BOCT и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%10.35%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий BOCT и PSMR

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BOCT vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.05

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.26

Корреляция

Корреляция между BOCT и PSMR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и PSMR

Ни BOCT, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и PSMR

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-11.78%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.10%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.07%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.72%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.07%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и PSMR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.24%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.24%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.76%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

8.52%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

8.52%

+5.42%