PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%11.58%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий BOCT и FMAR

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Доходность на риск

BOCT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.03

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.87

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.91

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Корреляция

Корреляция между BOCT и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и FMAR

Ни BOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и FMAR

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-14.36%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.31%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-14.36%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.30%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.94%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

3.79%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.05%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.49%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.47%

+3.47%