PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. BOBP is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past year, BOBP returned 33.95% vs 27.12% for UMI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOBP показывает доходность 23.96%, а UMI немного выше – 24.04%.

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и UMI

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%3.65%

Correlation

The correlation between BOBP and UMI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BOBP и UMI

Секторы
BOBP
UMI

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%
99.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
UMI

-

Промышленность

BOBP
32.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
UMI

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
UMI
1.0%

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
UMI

-

Энергетика

BOBP
3.7%
UMI
99.0%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
UMI

-

Финансовые услуги

BOBP

-

UMI

-

Здравоохранение

BOBP

-

UMI

-

Недвижимость

BOBP

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с PXEBOBP с IBTGBOBP с USFR
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

BOBP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.66

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.63

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

10.06

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.63

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BOBP и UMI

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-48.08%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.50%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.58%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.60%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и UMI

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

10.94%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.06%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

19.54%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

23.19%

-4.93%

Сравнение комиссий BOBP и UMI

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и UMI

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and UMI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (6.99%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs UMI's -48.08%.

On 1-year performance, BOBP leads with 33.95% vs 27.12% for UMI. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 33.95% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.67% for BOBP.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор