PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с HTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 23.83% vs 37.41% for HTEC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 8.68%.

BOBP

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
10.07%
С начала года
16.43%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и HTEC

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.43%7.63%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%29.27%

Correlation

The correlation between BOBP and HTEC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BOBP и HTEC

Секторы
BOBP
HTEC

Технологии

35.3%
3.7%

Промышленность

22.8%
1.3%

Финансовые услуги

9.9%
3.9%

Сырьевые материалы

7.0%
1.3%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Энергетика

5.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Здравоохранение

3.1%
77.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
35.3%
HTEC
3.7%

Промышленность

BOBP
22.8%
HTEC
1.3%

Финансовые услуги

BOBP
9.9%
HTEC
3.9%

Сырьевые материалы

BOBP
7.0%
HTEC
1.3%

Коммунальные услуги

BOBP
5.6%
HTEC

-

Энергетика

BOBP
5.0%
HTEC
1.2%

Потребительский защитный сектор

BOBP
4.2%
HTEC

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.8%
HTEC

-

Здравоохранение

BOBP
3.1%
HTEC
77.3%

Потребительский циклический сектор

BOBP
2.7%
HTEC

-

Недвижимость

BOBP

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

BOBP vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.74

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.60

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.30

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.52

+1.24

BOBP vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и HTEC

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-57.53%

+44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-16.31%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-25.24%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-28.97%

+27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.80%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и HTEC

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

7.26%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

16.60%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

21.55%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

24.66%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

25.49%

-3.88%

Сравнение комиссий BOBP и HTEC

BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и HTEC

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности HTEC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.84%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and HTEC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (11.39%) compared to HTEC (7.26%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs HTEC's -57.53%.

On 1-year performance, HTEC leads with 37.41% vs 23.83% for BOBP. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTEC has performed better with a 37.41% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.90% for HTEC.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.68% for HTEC.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор