PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOAT с GOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с GOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index, while GOP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal Investments. BOAT is passively managed, while GOP is actively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 26.41%/yr vs 19.83%/yr for GOP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.73%/yr for GOP.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и GOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 36.56%, что значительно выше, чем у GOP с доходностью 19.27%.

BOAT

1 день
-0.84%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
27.33%
С начала года
36.56%
1 год
52.39%
3 года*
26.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOP

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
14.17%
С начала года
19.27%
1 год
28.61%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и GOP

2026 (YTD)202520242023
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		36.56%22.77%5.97%19.42%
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		19.27%17.12%14.43%11.40%

Correlation

The correlation between BOAT and GOP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BOAT и GOP

Секторы
BOAT
GOP

Промышленность

31.3%
20.9%

Энергетика

10.2%
9.3%

Финансовые услуги

4.7%
16.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

28.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

BOAT
31.3%
GOP
20.9%

Энергетика

BOAT
10.2%
GOP
9.3%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
GOP
16.0%

Сырьевые материалы

BOAT

-

GOP
2.0%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

GOP
3.0%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

GOP
5.9%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

GOP
4.0%

Здравоохранение

BOAT

-

GOP
5.8%

Недвижимость

BOAT

-

GOP
1.4%

Технологии

BOAT

-

GOP
28.7%

Коммунальные услуги

BOAT

-

GOP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с PPABOAT с VOO
Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с NANCGOP с BDGSGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с SELVGOP с ESN

Доходность на риск

BOAT vs. GOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c GOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOATGOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.87

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.59

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.18

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.63

-1.85

BOAT vs. GOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GOP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и GOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOAT и GOP

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки GOP в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и GOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATGOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-15.42%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.88%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-15.42%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.31%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-2.51%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.96%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и GOP

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATGOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.90%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

12.66%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

15.39%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

14.30%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

14.30%

+10.81%

Сравнение комиссий BOAT и GOP

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GOP в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и GOP

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GOP в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.74%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.57%0.69%0.57%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and GOP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (8.10%) compared to GOP (4.90%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs GOP's -15.42%.

On 3-year performance, BOAT leads with 26.41% vs 19.83% for GOP. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GOP has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.41% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

BOAT has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.57% for GOP.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while GOP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.73% for GOP.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и GOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор