Сравнение BNY с BRK-B
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNY in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BNY returned 15.94%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BNY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.94% против 13.19% соответственно.
BNY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 66.11%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 25.94%
- 10 лет*
- 15.94%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BNY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.10% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BNY and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BNY and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNY:
$100.55B
BRK-B:
$1.05T
BNY:
$8.43
BRK-B:
$33.62
BNY:
17.08
BRK-B:
14.52
BNY:
0.84
BRK-B:
0.56
BNY:
2.50
BRK-B:
2.81
BNY:
2.55
BRK-B:
1.45
BNY:
$40.65B
BRK-B:
$375.39B
BNY:
$20.54B
BRK-B:
$94.36B
BNY:
$8.96B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BNY
BRK-B
Сравнение BNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.01 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | -0.03 | +18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | -0.01 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и BRK-B
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -53.86% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.42% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -14.95% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -26.58% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -29.57% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.57% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -11.07% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.47% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и BRK-B
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.08% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 10.87% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 14.39% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.13% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 19.43% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и BRK-B
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и BRK-B
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNY has higher volatility (5.31%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs BRK-B's -53.86%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор