PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNTX с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNTX с TAN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BNTX (BioNTech SE) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past 5 years, BNTX returned -16.70%/yr vs -7.32%/yr for TAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNTX и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 18.40%.

BNTX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-14.16%
3 года*
-5.57%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
—

TAN

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.81%
С начала года
18.40%
6 месяцев
14.35%
1 год
74.08%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNTX и TAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNTX
BioNTech SE		-5.24%-16.45%7.97%-29.74%-40.40%216.24%140.61%105.33%
TAN
Invesco Solar ETF		18.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%5.97%

Correlation

The correlation between BNTX and TAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioNTech SE

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с BNTX:
BNTX с MRNABNTX с PFEBNTX с MOHBNTX с ABNBBNTX с LLYBNTX с VOOBNTX с GM
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

BNTX vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNTX
Ранг доходности на риск BNTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNTX c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNTXTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.94

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.60

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.49

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

10.97

-11.90

BNTX vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNTX и TAN

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNTXTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-95.29%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.71%

-21.33%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-64.40%

+27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.08%

-73.95%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.37%

-73.29%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-78.47%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

6.77%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и TAN

Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 9.29%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNTXTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

16.44%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

28.77%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

38.51%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.96%

40.14%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.21%

38.16%

+38.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и TAN

Ни BNTX, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

BNTX and TAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (16.44%) compared to BNTX (9.29%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs TAN's -95.29%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNTX и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор