Сравнение BNO с PBOG
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - BNO tracks the Front Month Brent Crude Oil while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNO charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности BNO и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 28.86%.
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
PBOG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -0.70% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.86% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BNO and PBOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. PBOG — Ранг доходности на риск
BNO
PBOG
Сравнение BNO c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.87 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и PBOG
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -11.45% | -75.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -9.18% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -3.18% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 23.74% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 23.74% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 23.74% | +12.95% |
Сравнение комиссий BNO и PBOG
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и PBOG
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and PBOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BNO.
BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для BNO и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор