Сравнение BNO с BEMB
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. BNO is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, BNO returned 25.89%/yr vs 8.55%/yr for BEMB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BNO charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.00%.
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
BEMB
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.67% | -0.62% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.00% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between BNO and BEMB is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between BNO and BEMB has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BEMB — Ранг доходности на риск
BNO
BEMB
Сравнение BNO c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.53 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 10.90 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.44 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и BEMB
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -6.17% | -80.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -3.67% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -6.17% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -0.60% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -0.94% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 0.85% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BEMB
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 1.40% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 3.49% | +32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 4.28% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 5.88% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 5.88% | +30.81% |
Сравнение комиссий BNO и BEMB
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BEMB
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.90% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BEMB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to BEMB (1.40%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BNO leads with 25.89% vs 8.55% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 25.89% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
BEMB has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for BNO.
BNO is categorized as Oil & Gas, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор