Сравнение BNKU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
BNKU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 87.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и TSMX
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
BNKU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BNKU
TSMX
Сравнение BNKU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.92 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.06 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 6.72 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 20.73 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.92 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и TSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и TSMX
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и TSMX
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -63.80% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -34.93% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -24.28% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -16.76% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 11.32% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и TSMX
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 28.00% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 54.49% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 77.51% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 81.16% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 81.16% | -5.52% |