Сравнение BNKU с TSLG
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BNKU is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, BNKU returned 103.74% vs 7.16% for TSLG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | -2.62% |
Correlation
The correlation between BNKU and TSLG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
The correlation between BNKU and TSLG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
BNKU
TSLG
Сравнение BNKU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.13 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 0.25 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и TSLG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -82.86% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -54.61% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -67.70% | +63.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -59.06% | +42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 28.85% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и TSLG
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 17.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 33.68% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 62.59% | -16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 89.39% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.33% | 115.26% | -42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 115.26% | -42.93% |
Сравнение комиссий BNKU и TSLG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и TSLG
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and TSLG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to BNKU (17.67%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 7.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 17.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for BNKU.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.75% for TSLG.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор