Сравнение BNKU с OSCG
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BNKU is passively managed, while OSCG is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 110.14%.
BNKU
- 1 день
- 10.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 107.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- 28.99%
- 1 месяц
- 59.45%
- С начала года
- 110.14%
- 6 месяцев
- 43.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 8.32% | 24.96% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 110.14% | -39.33% |
Correlation
The correlation between BNKU and OSCG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. OSCG — Ранг доходности на риск
BNKU
OSCG
Сравнение BNKU c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | OSCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и OSCG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -71.31% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -18.05% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -37.12% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 149.78% | -92.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.26% | 149.78% | -76.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 149.78% | -76.52% |
Сравнение комиссий BNKU и OSCG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и OSCG
Ни BNKU, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and OSCG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
BNKU and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор