PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с OOQB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

BNKU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и OOQB

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-18.77%46.04%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-14.91%

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

BNKU

1 день
1.03%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
5.48%
1 год
64.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий BNKU и OOQB

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

BNKU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.28

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.01

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.24

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

-0.54

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.28

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.55

+0.77

Корреляция

Корреляция между BNKU и OOQB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и OOQB

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и OOQB

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-53.44%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-53.44%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.14%

-49.90%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-20.05%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

24.19%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и OOQB

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 18.49% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

18.65%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.68%

46.10%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.71%

59.59%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.51%

61.88%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

61.88%

+13.63%