PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с FNGO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 101.11% vs 14.87% for FNGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 2.47%.

BNKU

1 день
0.94%
1 месяц
25.27%
С начала года
22.19%
6 месяцев
13.05%
1 год
101.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-15.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
-1.58%
1 год
14.87%
3 года*
50.18%
5 лет*
21.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и FNGO

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		22.19%34.97%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		2.47%14.62%

Correlation

The correlation between BNKU and FNGO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

The correlation between BNKU and FNGO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и FNGO

Секторы
BNKU
FNGO

Финансовые услуги

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
FNGO
10.0%

Сырьевые материалы

BNKU

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

FNGO
10.6%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

FNGO

-

Энергетика

BNKU

-

FNGO

-

Здравоохранение

BNKU

-

FNGO

-

Промышленность

BNKU

-

FNGO

-

Недвижимость

BNKU

-

FNGO

-

Технологии

BNKU

-

FNGO
63.4%

Коммунальные услуги

BNKU

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

BNKU vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKUFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.34

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.77

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.35

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

0.89

+5.63

BNKU vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FNGO

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-78.39%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-42.73%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-23.28%

+21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-23.84%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

16.74%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FNGO

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.75%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 20.78%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

20.78%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.99%

35.36%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.66%

43.90%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.67%

60.80%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.67%

61.69%

+10.98%

Сравнение комиссий BNKU и FNGO

И BNKU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FNGO

Ни BNKU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and FNGO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (20.78%) compared to BNKU (16.75%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs FNGO's -78.39%.

On 1-year performance, BNKU leads with 101.11% vs 14.87% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 101.11% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKU and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%).

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор