PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с FNGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

BNKU и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и FNGO

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-19.59%46.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%16.65%

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -22.92%.

BNKU

1 день
2.79%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
71.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX

Сравнение комиссий BNKU и FNGO

И BNKU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

BNKU vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.53

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.74

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

2.08

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между BNKU и FNGO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FNGO

Ни BNKU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FNGO

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FNGO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-78.39%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.95%

-42.73%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.84%

-35.78%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-24.17%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

15.17%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FNGO

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

16.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

30.54%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

54.60%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.64%

60.29%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.64%

61.90%

+13.74%